Aktuality

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky pro učitelské obory na červnový (tj. druhý) termín akademického roku (AR) 2020/21 je k dispozici zde [PDF].

Nezapomeňte si s sebou vzít:

• respirátor,
• aktuální potvrzení o negativním testu (resp. potvrzení o prodělané infekci, resp. potvrzení o očkování)
• vlastní psací potřeby.

Více na Informace k SZZ.

Vladimíra Petrášková (PF JČU, České Budějovice)
Pondělí 17. května 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/3903835763065541
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=UJQtkdZpzYM

Pozvánka v [PDF].

David Pavlík, Karel Tesař (ShipMonk)
Ve středu 12. května 2021, 17:30 hodin
Stream do posluchárny G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Stream poběží na YouTube kanále MPN

YT stream: https://www.youtube.com/watch?v=qxhu_2CTb0U
FB událost: https://www.facebook.com/events/283531196832969

• Web semináře
• YouTube kanál

Únorový (druhý) termín státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky pro učitelské obory v akademickém roce (AR) 2020/21 byl stanoven na

středu 9. a čtvrtek 10. června 2021.

Více na Informace k SZZ.

Filip Soudský
V pondělí 10. května 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/511287329879934
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=EL5-va3k7WQ

[Pozvánka v PDF]

Petr Mácha & Juraj Blaho (Bohemia Interactive Simulations)
Ve středu 28. dubna 2021, 17:30 hodin
Stream do posluchárny G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Stream poběží na YouTube kanále MPN

YT stream: https://www.youtube.com/watch?v=fY4wMpU4yTE
FB událost: https://www.facebook.com/events/301512794744507

• Web semináře
• YouTube kanál

Naďa Vondrová (Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK, Praha)
Pondělí 26. dubna 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/130615889048569
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=GEJ9hXMMj_A

Pozvánka v [PDF].

S drobným zpoždením informujeme o vydání knihy, na níž jsme se jako pracoviště podíleli. Kniha, jak její název napovídá, je zaměřena na analýzu numerických schémat sloužících k oceňování opcí.

Opce jsou jedním z nejzajímavějších typů finančních derivátů. Dávají držiteli právo uskutečnit obchod s podkladovým aktivem, např. akciemi, v předem stanovenou dobu. Na druhou stranu emitent opce má povinnost takový obchod uskutečnit, pokud o to vlastník opce požádá. Stanovení opční prémie, tj. ceny za možnost realizovat daný obchod, je tak delikátní záležitostí, která je úzce spjata s předpoklady kladenými na příslušný model finančního trhu. Přestože první zmínky o opčních kontraktech se datují již do doby před Kristem, jejich moderní a matematicky rigorózní popis pochází teprve ze 70. let minulého století. Od této doby mnoho autorů systematicky věnovalo své úsilí k navržení vhodného přístupu, potažmo metody, pro řešení úlohy oceňování opcí, která tak představuje jednu z klíčových disciplín finančního inženýrství.

V předložené knize se věnujeme problematice numerického oceňování opcí ve spojení s analýzou tří moderních numerických postupů, vycházejících z nespojité Galerkinovy metody, waveletového přístupu a techniky fuzzy transformace. Příslušné nástroje slouží k řešení velmi slavného Blackova–Scholesova modelu, tj. tzv. parciální diferenciální rovnice popisující vývoj ceny opce v závislosti na čase a hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na vlastnosti jednotlivých tří metod odvozená numerická schémata ve srovnání se standardními technikami oceňování opcí umožňují nový alternativní pohled na uvažovaný problém a poskytují tak dobrý výchozí bod pro práci s pokročilými modely komplexních opčních kontraktů. Detailní teoretická porovnání jednotlivých metod mezi sebou, resp. se standardním přístupem, jsou doplněna empirickou studií založenou na numerické verifikaci teoretických cen opcí a jejich citlivostních ukazatelů.

Detaily knihy:

• Název knihy: Robust numerical schemes for pricing of selected options
• Autorský kolektiv: J. Hozman, M. Holčapek, T. Tichý, D. Černá, A. Kresta, R. Valášek
• Edice: Series on Advanced Economic Issues
  
• Vydavatel: Faculty of Economics VŠB-TUO 
• Místo a rok vydání: Ostrava, 2018

Předlohou pro monografii byly dílčí teoretické výsledky prezentované v článcích impaktovaných časopisů v rámci projektu základního výzkumu č. GA16-09541S a její přínos tkví zejména v rozšíření povědomí o výše uvedených moderních pokročilých numerických metodách v kontextu problému oceňování, jež by mohly najít své uplatnění mimo jiné i u výzkumných pracovníků a odborníků v oblasti financí.