Zprávy ze života katedry / Department news

Dne 1. prosince 2023 proběhne na KMA seminář Matematika a statistika na VŠ. Pozvánka a program: 

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 na TUL začne třídenní konference EME 2022 (https://eme2022.fp.tul.cz) zaměřená na nové výzvy ve vzdělávání matematice v primární škole. Konference se zúčastní několik desítek odborníků z Česka i ze zahraničí. 

• Web konference je k nalezení zde (https://eme2022.fp.tul.cz).
• Program konference je k nalezení zde.

Srdečně zveme na konferenci EME 2022, která na KMD FP TU v Liberci proběhne 21. – 23. dubna 2022. Tématem konference jsou nové výzvy ve vzdělávání matematice v primární škole. Více informací a registrační formulář naleznete na adrese https://eme2022.fp.tul.cz

S drobným zpoždením informujeme o vydání knihy, na níž jsme se jako pracoviště podíleli. Kniha, jak její název napovídá, je zaměřena na analýzu numerických schémat sloužících k oceňování opcí.

Opce jsou jedním z nejzajímavějších typů finančních derivátů. Dávají držiteli právo uskutečnit obchod s podkladovým aktivem, např. akciemi, v předem stanovenou dobu. Na druhou stranu emitent opce má povinnost takový obchod uskutečnit, pokud o to vlastník opce požádá. Stanovení opční prémie, tj. ceny za možnost realizovat daný obchod, je tak delikátní záležitostí, která je úzce spjata s předpoklady kladenými na příslušný model finančního trhu. Přestože první zmínky o opčních kontraktech se datují již do doby před Kristem, jejich moderní a matematicky rigorózní popis pochází teprve ze 70. let minulého století. Od této doby mnoho autorů systematicky věnovalo své úsilí k navržení vhodného přístupu, potažmo metody, pro řešení úlohy oceňování opcí, která tak představuje jednu z klíčových disciplín finančního inženýrství.

V předložené knize se věnujeme problematice numerického oceňování opcí ve spojení s analýzou tří moderních numerických postupů, vycházejících z nespojité Galerkinovy metody, waveletového přístupu a techniky fuzzy transformace. Příslušné nástroje slouží k řešení velmi slavného Blackova–Scholesova modelu, tj. tzv. parciální diferenciální rovnice popisující vývoj ceny opce v závislosti na čase a hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na vlastnosti jednotlivých tří metod odvozená numerická schémata ve srovnání se standardními technikami oceňování opcí umožňují nový alternativní pohled na uvažovaný problém a poskytují tak dobrý výchozí bod pro práci s pokročilými modely komplexních opčních kontraktů. Detailní teoretická porovnání jednotlivých metod mezi sebou, resp. se standardním přístupem, jsou doplněna empirickou studií založenou na numerické verifikaci teoretických cen opcí a jejich citlivostních ukazatelů.

Detaily knihy:

• Název knihy: Robust numerical schemes for pricing of selected options
• Autorský kolektiv: J. Hozman, M. Holčapek, T. Tichý, D. Černá, A. Kresta, R. Valášek
• Edice: Series on Advanced Economic Issues
  
• Vydavatel: Faculty of Economics VŠB-TUO 
• Místo a rok vydání: Ostrava, 2018

Předlohou pro monografii byly dílčí teoretické výsledky prezentované v článcích impaktovaných časopisů v rámci projektu základního výzkumu č. GA16-09541S a její přínos tkví zejména v rozšíření povědomí o výše uvedených moderních pokročilých numerických metodách v kontextu problému oceňování, jež by mohly najít své uplatnění mimo jiné i u výzkumných pracovníků a odborníků v oblasti financí.

Vypisujeme výběrové řízení na pozici odborné asistentky nebo odborného asistenta se zaměřením na matematickou analýzu.

Více informací na úřední desce univerzity, případně přímo zde v PDF.

Na naší fakultě v týdnu od 16. do 19. září probíhá konference 

Analytical Methods in Statistics — AMISTAT 2019

Více informací na webu konference.

Leitmotifs do not only make sense in music, they make sense in education as well. The American mathematician Paul Halmos (1906–2006) has phrased an educational leitmotif: “Don’t preach facts – stimulate acts.” That means: The teacher is not an entertainer, the student is not only a consumer. “Stimulating acts” means to encourage students to develop their own (informal) methods for doing mathematics.