Zprávy ze života katedry / Department news

S drobným zpoždením informujeme o vydání knihy, na níž jsme se jako pracoviště podíleli. Kniha, jak její název napovídá, je zaměřena na analýzu numerických schémat sloužících k oceňování opcí.

Opce jsou jedním z nejzajímavějších typů finančních derivátů. Dávají držiteli právo uskutečnit obchod s podkladovým aktivem, např. akciemi, v předem stanovenou dobu. Na druhou stranu emitent opce má povinnost takový obchod uskutečnit, pokud o to vlastník opce požádá. Stanovení opční prémie, tj. ceny za možnost realizovat daný obchod, je tak delikátní záležitostí, která je úzce spjata s předpoklady kladenými na příslušný model finančního trhu. Přestože první zmínky o opčních kontraktech se datují již do doby před Kristem, jejich moderní a matematicky rigorózní popis pochází teprve ze 70. let minulého století. Od této doby mnoho autorů systematicky věnovalo své úsilí k navržení vhodného přístupu, potažmo metody, pro řešení úlohy oceňování opcí, která tak představuje jednu z klíčových disciplín finančního inženýrství.

V předložené knize se věnujeme problematice numerického oceňování opcí ve spojení s analýzou tří moderních numerických postupů, vycházejících z nespojité Galerkinovy metody, waveletového přístupu a techniky fuzzy transformace. Příslušné nástroje slouží k řešení velmi slavného Blackova–Scholesova modelu, tj. tzv. parciální diferenciální rovnice popisující vývoj ceny opce v závislosti na čase a hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na vlastnosti jednotlivých tří metod odvozená numerická schémata ve srovnání se standardními technikami oceňování opcí umožňují nový alternativní pohled na uvažovaný problém a poskytují tak dobrý výchozí bod pro práci s pokročilými modely komplexních opčních kontraktů. Detailní teoretická porovnání jednotlivých metod mezi sebou, resp. se standardním přístupem, jsou doplněna empirickou studií založenou na numerické verifikaci teoretických cen opcí a jejich citlivostních ukazatelů.

Detaily knihy:

• Název knihy: Robust numerical schemes for pricing of selected options
• Autorský kolektiv: J. Hozman, M. Holčapek, T. Tichý, D. Černá, A. Kresta, R. Valášek
• Edice: Series on Advanced Economic Issues
  
• Vydavatel: Faculty of Economics VŠB-TUO 
• Místo a rok vydání: Ostrava, 2018

Předlohou pro monografii byly dílčí teoretické výsledky prezentované v článcích impaktovaných časopisů v rámci projektu základního výzkumu č. GA16-09541S a její přínos tkví zejména v rozšíření povědomí o výše uvedených moderních pokročilých numerických metodách v kontextu problému oceňování, jež by mohly najít své uplatnění mimo jiné i u výzkumných pracovníků a odborníků v oblasti financí.

Vypisujeme výběrové řízení na pozici odborné asistentky nebo odborného asistenta se zaměřením na matematickou analýzu.

Více informací na úřední desce univerzity, případně přímo zde v PDF.

Na naší fakultě v týdnu od 16. do 19. září probíhá konference 

Analytical Methods in Statistics — AMISTAT 2019

Více informací na webu konference.

Leitmotifs do not only make sense in music, they make sense in education as well. The American mathematician Paul Halmos (1906–2006) has phrased an educational leitmotif: “Don’t preach facts – stimulate acts.” That means: The teacher is not an entertainer, the student is not only a consumer. “Stimulating acts” means to encourage students to develop their own (informal) methods for doing mathematics.

Při příležitosti konání celostátního kola matematické olympiády v Liberci ve dnech od neděle 26. 3. 2017 do pátku 31. 3. 2017 proběhne:

• Seminář O problematice alikvotních tónů a jejich využití v současné hudbě 
  v pondělí 27. 3. 2017 ve 14:30 v posluchárně P300 budovy P (ul. Komenského 2)
  
  
• Koncert alikvotního sboru Spektrum pod vedením sbormistra Jana Staňka
  v pondělí 27. 3. 2017 v 19:00 v Aule budovy G v kampusu Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Spolupořádá Liberecká pobočka JČMF, KAP a KMD.
Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Ve spolupráci s naší katedrou proběhne ve čtvrtek 29. ledna 2015 na Technické univerzitě v Liberci workshop zaměřený na high performance computing (HPC).

Workshop je určený pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám národního superpočítačového centra IT4Innovations a celoevropské iniciativy PRACE.

Na workshop je potřeba se zaregistrovat nejspozději do 26. ledna na adrese:
http://prace.it4i.cz/registrace/HPC-01-2015.

[Leták v PDF]

Katedry matematiky FP TU v Liberci a Matematická sekce MFF UK v Praze pořádají přátelské setkání při příležitosti životního jubilea

prof. RNDr. Ilji Černého, DrSc.

Pro více informací vizte pozvánku v [PDF].

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TUL pořádá pravidelně Mezinárodní konference PREZENTACE MATEMATIKY (ICPM),

které navázaly na předchozí konference/ semináře, organizované společně katedrami matematiky FP Technické univerzity v Liberci. 25.—26. září 2014 (čtvrtek—pátek) pod záštitou děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., již 13. ročník konference. Na letošní ročník konference byli k hlavním přednáškám pozváni

• prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. z UJEP v Ústí n/L a
• RNDr. Václav Kučera, Ph.D. z MFF UK v Praze.

Bližší informace naleznete na webových stránkách konference http://kmd.fp.tul.cz/old/konf/icpm14.htm. 
[ Pozvánka v PDF ]