Aktuality
Gagliardova–Nirenbergova nerovnost
Filip Soudský
V pondělí 10. května 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet
Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/511287329879934
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=EL5-va3k7WQ
[Pozvánka v PDF]
BISim: Boj na život a na smrt, nanečisto
Petr Mácha & Juraj Blaho (Bohemia Interactive Simulations)
Ve středu 28. dubna 2021, 17:30 hodin
Stream do posluchárny G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Stream poběží na YouTube kanále MPN
YT stream: https://www.youtube.com/watch?v=fY4wMpU4yTE
FB událost: https://www.facebook.com/events/301512794744507
Funkční myšlení
Naďa Vondrová (Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK, Praha)
Pondělí 26. dubna 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet
Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/130615889048569
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=GEJ9hXMMj_A
Pozvánka v [PDF].
Kniha: Robust numerical schemes of pricing of selected options
S drobným zpoždením informujeme o vydání knihy, na níž jsme se jako pracoviště podíleli. Kniha, jak její název napovídá, je zaměřena na analýzu numerických schémat sloužících k oceňování opcí.
Opce jsou jedním z nejzajímavějších typů finančních derivátů. Dávají držiteli právo uskutečnit obchod s podkladovým aktivem, např. akciemi, v předem stanovenou dobu. Na druhou stranu emitent opce má povinnost takový obchod uskutečnit, pokud o to vlastník opce požádá. Stanovení opční prémie, tj. ceny za možnost realizovat daný obchod, je tak delikátní záležitostí, která je úzce spjata s předpoklady kladenými na příslušný model finančního trhu. Přestože první zmínky o opčních kontraktech se datují již do doby před Kristem, jejich moderní a matematicky rigorózní popis pochází teprve ze 70. let minulého století. Od této doby mnoho autorů systematicky věnovalo své úsilí k navržení vhodného přístupu, potažmo metody, pro řešení úlohy oceňování opcí, která tak představuje jednu z klíčových disciplín finančního inženýrství.
V předložené knize se věnujeme problematice numerického oceňování opcí ve spojení s analýzou tří moderních numerických postupů, vycházejících z nespojité Galerkinovy metody, waveletového přístupu a techniky fuzzy transformace. Příslušné nástroje slouží k řešení velmi slavného Blackova–Scholesova modelu, tj. tzv. parciální diferenciální rovnice popisující vývoj ceny opce v závislosti na čase a hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na vlastnosti jednotlivých tří metod odvozená numerická schémata ve srovnání se standardními technikami oceňování opcí umožňují nový alternativní pohled na uvažovaný problém a poskytují tak dobrý výchozí bod pro práci s pokročilými modely komplexních opčních kontraktů. Detailní teoretická porovnání jednotlivých metod mezi sebou, resp. se standardním přístupem, jsou doplněna empirickou studií založenou na numerické verifikaci teoretických cen opcí a jejich citlivostních ukazatelů.
Detaily knihy:
- Název knihy: Robust numerical schemes for pricing of selected options
- Autorský kolektiv: J. Hozman, M. Holčapek, T. Tichý, D. Černá, A. Kresta, R. Valášek
- Edice: Series on Advanced Economic Issues
- Vydavatel: Faculty of Economics VŠB-TUO
- Místo a rok vydání: Ostrava, 2018
Předlohou pro monografii byly dílčí teoretické výsledky prezentované v článcích impaktovaných časopisů v rámci projektu základního výzkumu č. GA16-09541S a její přínos tkví zejména v rozšíření povědomí o výše uvedených moderních pokročilých numerických metodách v kontextu problému oceňování, jež by mohly najít své uplatnění mimo jiné i u výzkumných pracovníků a odborníků v oblasti financí.
Statistika ve vývoji léčiv
Adam Svobodník (Farmakologický ústav Lékařské fakulty MU)
Ve středu 14. dubna 2021, 17:30 hodin
Stream do posluchárny G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Stream poběží na YouTube kanále MPN
YT stream: https://www.youtube.com/watch?v=J7fI2WLdg9g
FB událost: https://www.facebook.com/events/1396282254086251
Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2020/21
Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na letní semestr akademického roku 2020/21. Na programu jsou:
- Naďa Vondrová (PedF UK v Praze): Funkční myšlení (pondělí 26. dubna 2021)
- Vladimíra Petrášková (PedF JČU v Českých Budějovicích): Výukové metody podporující zvyšování úrovně finanční gramotnosti žádků (pondělí 17. května 2021)
Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].
O robotech a novinářích
Václav Moravec (Česká televize)
Ve středu 31. března 2021, 17:30 hodin
Stream do posluchárny G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Stream poběží na YouTube kanále MPN
YT stream: https://www.youtube.com/watch?v=smXoC-H9yC8
FB událost: https://www.facebook.com/events/735857843795912
Od redukce k optimalitě
Zdeněk Mihula (Katedra matematiky FEL ČVUT, Praha)
V pondělí 29. března 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet
Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/444526816661192
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=7B2vG5cD66E
[Pozvánka v PDF]